Продолжая нелегкие изыскания в области торговли фьючерсами написал небольшой скрипт для анализа состояния стакана. Данные Level2 я выгружаю из привода Zen-Fire в текстовый файл, а потом загружаю его в eSignal. Не самый легкий путь, но сейчас задача исследовательская, а тут графические возможности eSignal меня вполне устраивают. Для набора статистики индикатор должен немного поработать в реальном времени. Как его использовать — пока непонятно, но вполне возможно, что что-то в этом есть.
И так, скрипт считает четыре показателя:
1) L2Fast — соотношение количества заявок на покупку и продажу, расcчитываемое по формуле Bid/( Bid+Ask) -0,5 на 5 тиков от текущих цен спроса и предложения. >0 — бычье настроение, < 0 — медвежье.
2) L2Full — соотношение количества заявок на покупку и продажу, расcчитываемое по формуле Bid/( Bid+Ask) -0,5 на 9 тиков от текущих цен спроса и предложения. >0 — бычье настроение, < 0 — медвежье.
3) BASize — отношение количество контрактов проторгованных по цене спроса к количеству контрактов, проторгованных по цене предложения на уровнях. 0.5 — ( Bid / (Bid +Ask) ). >0 бычье настроение < 0 — медвежье настроение.
4) BAChange (самое интересное, на мой взгляд) — рассчитывает объем добавленных в стакан контрактов. Bid / ( Bid + Ask ) -0,5. >0 — бычье настроение, < 0 — медвежье настроение.
Анализ Level2 для e-mini S&P в eSignal 11
3 Responses to “Анализ Level2 для E-mini S&P в eSignal 11”
Leave a Reply
valenock
Ну и как результаты через три недели наблюдений ?
Я считал подобные метрики для ФРТС — глухо в основном, во всяком случае без прямого подключения и flashorders не успеть за динамикой. Может, надо что-то менее ликвидное, более медленное пробовать. В штатах, я так понимаю, еще и не все заявки в стакане видны, во всяком случае не на всех площадках.
Eugene
Забил на наблюдение. Вторую неделю тестирую робота на CME. Жесть.
Сергей
Мы еще следим за вами не прекращайте!